(一)保证金制度
1、交易所实行交易保证金制度交易保证金是指会员在交易所帐户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。不锈钢期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。
2、期货合约上市运行不同阶段的保证金交易所根据不锈钢某一期货合约上市运行的不同阶段(即:从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止)制定不同的交易保证金收取标准。
具体规定如下:
交易所根据期货合约上市运行的不同阶段(临近交割期)调整交易保证金的方法。
当不锈钢期货合约达到应该调整交易保证金的标准时,交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结算,保证金不足的,应当在下一个交易日开市前追加到位。
3、在进入交割月份后,卖方可以用标准仓单作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的履约保证,其持仓对应的交易保证金不再收取。
4、上海期货交易所对交易保证金标准另有调整的,依公告通知执行。
。
不锈钢期货合约的涨跌停幅度为不超过上一交易日结算价的±4%,交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。
涨(跌)停板单边无连续报价(以下简称单边市)是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。连续的两个交易日出现同一方向的涨(跌)停板单边无连续报价情况,称为同方向单边市; 在出现单边市之后的下一个交易日出现反方向的涨(跌)停板单边无连续报价情况,则称为反方向单边市。
(三)连续数个交易日累计涨跌幅达到一定水平时的风险管理当某不锈钢期货合约连续三个交易日(即D1、D2、D3交易日)的累计涨跌幅(N)达到7.5%; 或连续四个交易日(即D1、D2、D3、D4交易日)的累计涨跌幅(N)达到9%; 或连续五个交易日(即D1、D2、D3、D4、D5交易日)的累计涨跌幅(N)达到10.5%时,交易所可以根据市场情况,采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金,限制部分会员或全部会员出金,暂停部分会员或全部会员开新仓,调整涨跌停板幅度,限期平仓,强行平仓等措施中的一种或多种措施,但调整后的涨跌停板幅度不超过20%。
(四)限仓制度
1、限仓是指交易所规定的会员或客户对某一合约单边持仓的最大数量。
12手的整倍数。
套期保值持仓临近交割期整倍数调整参照投机持仓整倍数调整方法执行。
(五)大户报告制度当会员或者客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限额80%以上(含本数)或者交易所要求报告的,会员或客户应当向交易所报告其资金情况、头寸情况,客户应当通过期货公司会员报告。交易所可以根据市场风险状况,制定并调整持仓报告标准。
(六)强行平仓制度当会员、客户出现下列情况之一时,交易所对其持仓实行强行平仓:
1、会员结算准备金余额小于零,并未能在规定时限内补足的;
2、持仓量超出其限仓规定的;
3、相关品种持仓没有在规定时间内按要求调整为相应整倍数的;
4、因违规受到交易所强行平仓处罚的;
5、根据交易所的紧急措施应当予以强行平仓的;
6、其他应当予以强行平仓的。
属第
(2)项强行平仓:若系客户(或非期货公司会员)超仓,则对该客户(或非期货公司会员)的超仓头寸进行强行平仓;若系期货公司会员达到或者超过持仓限额的,不得同方向开仓交易。
(七)风险警示制度交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时,可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等措施中的一种或多种,以警示和化解风险。
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