中信期货研究
报告摘要
周度市场整体回顾：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为 2.8%,恒生指数的涨跌幅为 3.43%,纳斯达克的涨跌幅为-5.6%,中信商品的涨跌幅为 0.8%,中证全债的涨跌幅为-0.01%。上周中信一级行业指数中，煤炭、有色金属等板块涨幅靠前，表现靠后的行业有家电、轻工制造等。中信风格指数全部上涨，其中周期风格领涨，涨幅为3.81%；市场风格指数全部上涨，其中大盘成长风格领涨，涨幅为 4.83%。
周度基金产品表现：公募基金中，股票型基金的涨跌幅为 3.53%，混合型基金的涨跌幅为 2.56%，债券型基金的涨跌幅为 0.17%，商品 ETF 的涨跌幅为 1.33%，量化对冲型基金的涨跌幅为 0.26%，QDII 型基金的涨跌幅为 0.16%。私募基金中，截止 2022 年 6 月 2 日，股票多头策略指数上涨 2.15%，股票中性策略指数上涨 0.27%，管理期货策略指数上涨 0.14%，宏观策略指数上涨 0.53%，债券策略指数上涨 0.21%，多策略指数上涨1.2%，私募全市场指数上涨 1.51%。
公募基金分析指标跟踪：上周 IC、IF 合约当月和当季对冲成本均有所上升。上周久期因子收益，期限结构因子收益有所上升，信用利差因子收益有所下降。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、食品饮料，较低的为综合、商贸零售。配置占比的边际变化来看，电子、电力设备及新能源增加幅度较大，家电、汽车减少幅度较大。
风险提示：经济数据不及预期，市场偏好整体下降。货币政策超预期收紧，市场流动性下降。地缘事件和贸易冲突严重发酵。
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